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ユーロスイスEA
選挙が近くなり、自民党、民主党ともに動きが活発になっていますねぇ。


これから、自民党&官僚はあの手この手を使って民主党を叩きにくるでしょうねぇ。

今は民主党にアドバンテージがありそうですが、これからの自民&官僚からの
口撃に耐え、このアドバンテージを保って選挙を向かえることができるかどうか見物です。


さっそく厚労省局長が逮捕と出てますが・・・。

まだまだ自民党は弾を持っているでしょうから、
タイミングを見て、これから続々と出てきそう。


選挙直前は面白い撃ち合いが見れるかもしれませんね。


まあ、私はしっかりマニフェストを見てどちらに入れるか
又は他に入れるか決めたいと思います。


誰が逮捕というのは一個人の問題で国を動かすのはマジョリティですから、
あまり騒いで党の方向性というのに目が行かないようになる報道は控えてほしいですね。


まあ、結局私がマニフェストを見たところで報道により
選挙結果が決まるのは目に見えていますが・・・。


ま、娯楽と思ってみるとしますかね。



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さてさて、本題です。

コメントがありましたのでユーロスイスについて。


現在作成中のユーロスイスのEAですが稼動テスト中です。

簡単に説明すれば、今までのドル円BB手法と一緒です。

上のバンドで売りエントリー。ミドルで利確。
下のバンドで買いエントリー。ミドルで利確。


変更点といえば、トレンド判定をはずし、トレード時間を日本時間に限定したくらいです。


ブロコ2007~2009/6/19
eur.gif

現在ODLとフォーチュンでリアルに挑戦中です。(また2日くらい)

しかし、リアルトレードではスプレッドが安定せず、使い物にならない感じです。


どちらかといえばODLのほうがスプレッドが安定していてトレード回数が多いですが

ODLではスキャルと判定され使えなくなりそうなので、ボツEAになる可能性大です。


トレード回数が命のスキャルEAですので、フォワードテストは間違いなく

バックテストを大きく下回る結果になると思います。


フォワードテスト始めたばかりですので、1ヶ月くらい使ってどの程度差があるのか検証して

使えそうであればEAを公開したいと思います。

(たぶんボツかなぁ)


現在は、結局スプレッドが広がったときはFXAで注文しています。

FXAで自動売買が作れれば一番なんですがねぇ。

よくわからん。



最近ブログをさぼり気味なので、来週はスイングトレード共々更新していきたいと思います。




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ODLバックテスト
さてさて、現在121証券のドル円スプレッド

カナダドルは

ちょっと・・・がんばって欲しいですねぇ。

資金を引き出す方多いのではないでしょうか?
今後121証券はやっていけるんですかねぇ?

ま、ODLに乗り換える気持ち満々なので、今月までお世話になります^^



そこで、ODLでバックテストをしたことがなかったので、
2008~LiveモードでMYEAをバックテストしてみました。
121証券デモとのバックテストと比較してみます。



121証券                              ODL

USDJPY_BB手法
121_BB_USDJPY.gif         ODL_BB_USDJPY.gif

USDCAD_BB手法
121_BB_USDCAD.gif         ODL_BB_USDCAD.gif

GBP_BeakOut
121_GBP.gif         ODL_GBP.gif


そこまで大きな違いはなく、どれも稼げているようなので一安心。
ODLでも使っていけそうです^^


あっドルカナダはトレード時間を変更しています
日本時間2時スタート20時ストップです。

あまり弄るのはよろしくないのですが、
これは最近のマイナスの調整ではなく、それ以前のバックテストの
最適化の結果こちらのほうがよさそうなので変更しました。

新たな時間設定でも最近のドローダウンは回避していませんので!

過度の最適化はドローダウンの悪化を招くので気をつけてください。



ODLはスキャル禁止と2チャンかどこかで見たことあるが、
ODLのスキャルの定義がわからないのでなんとも言えませんねぇ。

BBは私としてはスイングだと思っているので大丈夫だとは思うのですが、
フォーラムで拾ってきたEAはスキャルと判断されるかも。

まずまず稼いでくれているEAだし、少し自分で手を加えているので
大切に使いたいのだけど・・・ダメといわれれば・・・仕方ないですね。


さて、今月のドローダウンはとりかえすまで長い道のりになりそうですが、
今日は順調そうでなにより^^


のんびり来月かけて取り返していきましょう!!!



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今日はポン円トレードなし。

ポン円だけでなく、臨機応変にトレードできるよう通貨間の強さを表すものを探していたのですが、
使えそうなインジケーターがあったのでご紹介します。

xMeter_Indicatorというもので、下図の右下のパラメーターです。

aagra.gif


インジケーターはこちらにあります。

ドル、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダ、オージー、円の強弱を表しています。


全体的に円高とか円安とかなのにポン円ジリ貧だなぁとかないですか?


このインジケーターを確認して最強と最弱のペアを選択すれば
方向性があっている時、最高の結果をもたらしてくれるインジケーターになってくれそうです。


特に最初のトレンドを逃して押し目で入る場合には
かなり有効なインジケーターになってくれそうな予感がします^^


この時を見るとユーロ円で攻めるよりはポン円で攻める方が有利ですね。

オージーやカナダやスイスはスプレッドが広いので
ドル、円対ユーロ、ポンドで最強、最弱を攻めるのが賢いかと思います。


もちろん、これに支持線、抵抗線の位置も合わせて確認が必要になります!



さて、明日はやっと1日なにもないので、裁量スイング入れればリアルでお届けできそうです。

といっても、ポン円は逆指値をしていてもいいくらい分かりやすい高値付近で止まってますね。
ついでに20EMAもすぐ上にあります。

抜けるにはかなりのパワーが必要で抜ければ160円あたりまでは突っ走りそうな雰囲気です。


明日は週末で難しいところですが、できればわかりやすく
上抜けしてくれると簡単にとれるんですけどねぇ。


ドル円が重々なのでちょっときついかなぁというのが予想。


さて、どうなる???




ぶっちゃけトーク!ポン円使ってみよ~!
今日は1日順張りEAを考えていました。


今年に入り、いろいろなブログや書籍の順張り手法を

検証しましたが、EAにすると使えないものばかりです。

これで本当に勝っているのかなぁ?と疑問になります。


やはりタダということで、検証されてなく、

『なんとなく儲かりそう』『1週間やってみてよかった』

で公開されている方が多いのだと思います。



逆に、商材もあまり良いうわさのものはなく、

少し手を加えればEAだって簡単に勝率100%にできます。

2000年1月は陽線だったから1月始めに買い、終わりに売り、
2000年2月は陰線だったから2月始めに売り、終わりに買い。

日ごとにだって出来るので・・・すごいことになります。

故意的なカーブフィッティングというやつですね。

これと似たことをやって良いように見せているものもあるのです。

このようにEAですら操作可能ですから、そこらの商材が当てにならないのはあきらかです。


ただ、中には良いものもあるでしょう。

しかし、それだけで勝てるというものは聞いた事も見たこともありません。

何かしらアレンジを加えてやってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

やっぱり自分流に努力して作り変えて自信を持ってトレードしないと勝てないのだと思います。


最近ブログを見て、順張りで勝っている方の印象として、

トレンドラインの引き方がうまい!

と思います。

トレンドラインをEA化しようとすると・・・短期や長期・・・気が重くなるほど複雑になりそう・・・。


-----------------------------------------------------------------------

と、試行錯誤していますが私のEA作成の総括的な感想ですが、

1、複雑なものより単純なEAのほうが良くも悪くも毎年安定した動きになる。
2、逆張りはストップを順張りはリミットをつけると成績が劇的に悪くなる。


以上から、やはりポン円のブレイクアウトを使っていきたいと思います。

ただし、1999年と2001年が調子悪いようで根気よく使っていく必要がありそうです。
1999break.gif

3967ドル約40万円のドローダウンを喫しています。

現在121証券口座には55万くらいしか入っていないので
(実質FXA、FXTSと会わせて100万強ありますが)
ドローダウンが70%を超えます。

これではきついので、FXTSで5千通貨単位で取引していきます。



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ちなみに、なぜユーロではなくポンドなのか?

ちょっとした検証ですが日足ベースでポン円とユーロポンドの動きをまとめてみました。

ポン円陽線、ユーロポンド陽線 44%
ポン円陽線、ユーロポンド陰線 56%

ポン円陰線、ユーロポンド陽線 67%
ポン円陰線、ユーロポンド陰線 33%


ポン円が陽線(ポンドが強い)場合ユーロポンドが陰線(ポンドが強い)確率のほうが高い。
ポン円が陰線(ポンドが弱い)場合ユーロポンドが陽線(ポンドが弱い)確率のほうが高い。

意味がわかるでしょうか?

つまり、ポンドは勢いがつくとユーロより勢いの方向にいく確率が高いということです。


1999年ユーロ導入で欧米企業はユーロでの取引をするようになり、
ポンドは個人投資家の割合が多くなっているように思います。

これにより、一旦勢いがでると、個人投資家の割合が多いため行き過ぎる傾向にあると感じます。


順張りでは、いかに大きくとれるかなので、
ユーロよりポンドが有利だということに結論付くと思います!



ふ~疲れた。


とりあえず、順張りはこれでOK。来週から楽しみが一つ増えた^^

-------------------------------------------------------------------

ポン円ブレイク手法多少変更点があるので、新しくブリーフケースに置いておきます。
バージョン5です!

121証券用ですので、時間設定をサーバーに合わせて使ってください。

リアル投資は自己責任でお願いします。


BB手法完成
ユーロポンド逆張りEA完成です!

利確についてかなり弄ってみたもののなかなかいい感じになりませんでした。

それより、やはり2007年以降にある大きなドローダウンを調べてみたところ、
その殆どがユーロ時間最初に起きていることに気づきました。

気づくの遅っ!って感じ。

そこで、ユーロ圏の指標がでる時間帯は取引を停止する条件を加えました。
(日本時間16時~19時)

バックテスト

かなりよくなりました。


それともうひとつ。
BBが一定以上の幅を持っているときのみエントリーという条件をつけました。

これは、利益が0というトレードが多いので調べてみたところ原因は
スプレッドがUnderBB又はUpperBBと基準MAとの差(エントリー時の期待利益)が
同じくらいであるときにエントリーしていることでした。


さて、ユーロポンドの逆張りはこれで終了したいと思います。


ブリーフケースに置いておきます。

一応パラメータの説明しときますと、

TrendMA_Period
これでトレンドがどちらの方向にあるか判断します。
同方向のみにポジションをとるようにしてます。

BBMA_Period
 ボリンジャーバンドの基準MAです。
 デフォルトでは、30にしてあります。

BandsDeviations
 標準偏差を何倍するかという数値です。

Risk,StopLoss
 タートル流を採用しています。
 詳しくはタートル流投資の魔術という本を読んでみてください。
 リスクを弄ることでロットが調整できます。

RSI_h,RSI_l
 40~60をボックス相場と考えその間にある時のみトレードするようになっています。

BBhaba
 もうちょっと書き方あっただろって感じですね。lengthとかにすればよかった。
 BB上下の幅がこれ以上のときにトレードします。

StopSystem,time1,time2
 ストップシステムが有効の時タイム1~タイム2の間トレードを中止します。
 なお、23~01時などの設定の仕方をするとバグでるかも。
 とりあえずユーロ時間を省きたいということだったので。


さて、ポン円のブレイクアウトも出来上がったもののイマイチ。

ポン円ブレイクアウト手法

前回との変更点はProfitが0.5以上になったらストップを買値又は売値にしました。
ストトップとリミットを入れました。

ただ、2007年ではなかなかいい結果がでません。
最近の派手に動く相場では、ブレイクなら結構単純に利益が出るんでしょう。

また、試行錯誤してみます。



昨日、今日とフォーラムからEAを引っ張ってきては解析してを繰り返していました。
だいぶ内容が読めるようになってきましたが、かなり時間かかります。
全く分からないものもあるし・・・。
カスタムインジケーターを使っていて
そのインジケーターが探しきれないものもあるし。

そもそもこんなのを作るとなるとかなり苦労しそう・・・。

でも、ポジションを数個同時に立てれるようなEAくらいは作れるようにならないとな。
チャンピオンシップではたしか、同時ポジションは3個までだったような・・・。

そのまえに、為替鬼さんみたいに自作インジケーターを作らないとなぁ。

来年チャンピオンシップでたいなぁ・・・。


トレードあまりしてませんので、(最近負け続けです)
週末に今週のダメトレードをアップします。

では。


自動売買結果
今週はなんと全勝でした!!!

自動売買結果


どうでしょう?売れそう?

なんちゃって。

ただのボリンの逆張りにちょっとフィルターを加えたってだけのEAなのでだれでも作れます。

ほんとは、ナンピンや、両建て、追加などいろんなものをためしてみたいのですが、
なかなかプログラミングが難しい。

ナンピンはだめといいますが、計画的なナンピン&資金管理のもとにするなら、
かなりよい結果が出るのではと思っています。

まだ先になりそうですが・・・。



MT4を使っている方はご存知でしょうが、自動売買チャンピオンシップがあと1ヶ月になりました。

なんと1位はユーロポンドです。
4位にもユーロポンドで入っています。
もう1人方5位以内はいっていたのですが、バグがあり、
対象外になったとかなんとか・・・詳しくは知りませんが。

ただ、トレード数をみて分かるとおりかなり多いので、(1位538、2位1070)
似たようなシステムということでしょうか。

この通貨の特徴(欧州通貨のためトレンドが発生しにくい)からたぶん、
短期の逆張りシステムだとは思います(詳しくは見てません)。


賞金のかかった勝負ですので、かなりのリスクを背負ってのシステムだとは思うので、
資金の増加はどうでもよいのですが、エントリーポイントは勉強になるかも。

ただ、クリック証券ユーロポンドできないんですよねぇ。

早急にMT4採用業者を開かなくては!



自動売買速報
自動売買結果

なかなか調子よさそうに見えます。

しかし、フォーラムでゲットしたものも入っていてます。
今までは通貨がかぶってないのでよかったのですが、
ドル円でMYEAを作ったので、ごちゃごちゃしてしまうので
フォーラムでゲットしたものは停止します。


ただ、運用結果かなりいいEAだと思いますよ。


MetaTraderでFX自動売買.netでmizudoriで調べればでると思います。




来週から新たにデモ口座を作ってドル円と
ユーロポンドの逆張りEAを稼動させます。


週末に結果をまとめてアップします。

現在チャンピオンシップで1位2位がユーロポンドですが、
間違いなく逆張りでしょうねぇ~(詳しくはみてませんので・・・)


ユーロドルも作っていたのですが、あまり感触がよくないので、停止します。


さて、今月はトータル295円のマイナスでした。
のせるほどの結果ではないので、載せません。
ただ、かなり感触は掴んできてます。
結果を出さないとダメですね。
来月は必ず結果もついてくるものと思っています!
(ちょっと自信あり!)

来月はスキャルに集中!


EAのほうも、まだMT4に口座を作ってないので、
来月中に作って1月にはリアル稼動できるようにします。


トレンドフォローEA
回りまわって元に戻ってしまいました。

Breakout手法

ちょっと荒いですねぇ。

でもトレンドフォローはちょこちょこ負けて大きく取れるときに大きく取るというのが
基本だと思うので、こんな感じの資金曲線にはなってしまうのかなぁと・・・。

一応ブリーフケースにおいておきます。

もちろん、使用は自己責任で。

説明するまでもないんですが、単純なブレイクアウト手法です。

70本高値安値(slow_period)ブレイクでエントリー
30本高値安値(fast_period)ブレイクでエグジット

ロットの計算は資金×risk/ストップです。
要するにrisk0.02だと、すぐに逆行してストップにかかったら資金の2%失う計算になります。

タートルにある2%ルールってやつですね。


で、timeでトレードの時間をユーロ時間限定にしました。
最適化の結果この時間が良いと判断しました。


high_lowはエントリー発生時の高値、安値の差が3円以上ある時は
トレードしないという意味です。
ユーロ時間までに大きな動きをしていた場合を想定しています。


改善の余地があるかなぁ。


エントリーはブレイクなので、弄りようがないですが、エグジットは多少変えられるかな?

あまりにも単純なものなので、運用には迷っています。

凝ってるからいいってもんでもないし、SINPLE iIS BEST っていいますし、
少しデモで試してみますかね。


 
BB手法EA改良版
2007年のドローダウンが気になって多少手を加えてみました。

前回
ユーロポンドストップ20

今回
BB手法改

Bars in test 95576
Ticks modelled 5388001
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1893021596.52
Gross profit 2349138737.64
Gross loss -456117141.13
Profit factor 5.15
Expected payoff 522934.14
Absolute drawdown 8.91
Maximal drawdown 202533931.18 (10.26%)
Relative drawdown 10.26% (202533931.18)
Total trades 3620
Short positions (won %) 2025 (98.02%)
Long positions (won %) 1595 (97.05%)
Profit trades (% of total) 3533 (97.60%)
Loss trades (% of total) 87 (2.40%)
Largest
profit trade 34153154.23
loss trade -117567783.21
Average
profit trade 664913.31
loss trade -5242725.76
Maximum
consecutive wins (profit in money) 368 (430369909.41)
consecutive losses (loss in money) 2 (-143015828.65)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 430369909.41 (368)
consecutive loss (count of losses) -143015828.65 (2)
Average
consecutive wins 43
consecutive losses 1


ヒストリカルデータが少しおかしいのかもしれないですねぇ。
こんなに良い成績が出るもんですかねぇ。

PF 5.15って・・・。

チャートを見てると、2007年以前はずっとレンジ相場が続いている感じなんですが、
最近(2007年以降)はユーロとポンドでいろんな違いが出てきているということなんでしょうか?


まあ、直近のデータはまずまず良いので、再度デモで運用してみます。
来年くらいにはEAもリアル運用したいなぁ。
まだまだ自信なし。


あ、ちなみに、前回と変わった点は、
MA3本とRSIをエントリーフィルターにつかいました。

利確を試行錯誤中。

MA30到達で決済なのだけど、利益が伸ばせそうな時があるので、
ADXやら、MAやら使って伸ばそうとしてます。

が、今より良い結果が出るものはなかなか出来ません。

もう少し改良できそうですが・・・。

一応ブリーフケースにおいておきます。

さて、そろそろトレードしないと・・・と思うけどまたもや眠いです。


検証したい・・・。

やっと、カスタムインジケーターのEAでの簡単な使い方が分かったので
考えていた順張りトレードを完成させたい!


逆張りと順張り両方完成させてやっとリアルで運用できるかなぁと思っているので、
年内にはしっかりと仕上げたいと思います!


初EA
簡単なEAです。

ボリンジャーバンド30MAσ2以上で買い、
ボリンジャーバンド30MAσ2以上で売り、

フィルターとしてMA50の方向のみ売買。

ロットはタートル流です。
Lot=資金*Risk/ATR/StopLossで求めています。


ユーロポンドストップ20


MetaQuotes-Demo (Build 218)

通貨ペア EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
期間 15分足(M15) 2005.01.03 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2005.01.03 - 2008.11.01)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター
TrendMA_Period=50; BBMA_Period=30; Slippage=3; BandsDeviations=2; Risk=0.1; StopLoss=20;

Bars in test 95664 Ticks modelled 5402329 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 12

Initial deposit 10000.00
Total net profit 5158836.89 Gross profit 14741442.61 Gross loss -9582605.72
Profit factor 1.54 Expected payoff 3523.80
Absolute drawdown 18.76
Maximal drawdown 1977726.97 (37.37%)
Relative drawdown 37.37% (1977726.97)

Total trades 1464
Short positions (won %) 1160 (89.40%)
Long positions (won %) 304 (83.55%)
Profit trades (% of total) 1291 (88.18%)
Loss trades (% of total) 173 (11.82%)

Largest
profit trade 130074.97
loss trade -563252.06

Average
profit trade 11418.62
loss trade -55390.78

Maximum
consecutive wins (profit in money) 77 (300439.46)
consecutive losses (loss in money) 3 (-443288.69)

Maximal
consecutive profit (count of wins) 900757.38 (18)
consecutive loss (count of losses) -635126.11 (2)

Average
consecutive wins 9
consecutive losses 1



初めて自分で作りました!
ここから第一歩です。

ここにもっといいEAが結構乗っています。
自分もこの中に入っていけるようにEAをたくさん書いてテストしていきたいと思います。


まずは、このEAをもう少し改良したいと思います。
2006年~2007年にかけてのドローダウンが気になる。
ここらをもう少し適用させられればと思います。


ちなみにユーロドル


ユーロドルストップ10d

こちらはリスク低め。

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 15分足(M15) 2005.01.03 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2005.01.03 - 2008.11.01)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター
TrendMA_Period=50; BBMA_Period=30; Slippage=3;
           BandsDeviations=2; Risk=0.05; StopLoss=10;

Bars in test 95966 Ticks modelled 8088203 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0

Initial deposit 10000.00
Total net profit 41348.69 Gross profit 169030.63 Gross loss -127681.94
Profit factor 1.32 Expected payoff 33.24
Absolute drawdown 30.00 Maximal drawdown 10220.77 (26.75%) Relative drawdown 26.75% (10220.77)

Total trades 1244 Short positions (won %) 755 (78.54%) Long positions (won %) 489 (77.10%)
Profit trades (% of total) 970 (77.97%) Loss trades (% of total) 274 (22.03%)
Largest profit trade 1045.00 loss trade -2312.00
Average profit trade 174.26 loss trade -465.99
Maximum consecutive wins (profit in money) 41 (5138.25) consecutive losses (loss in money) 5 (-5916.72)
Maximal consecutive profit (count of wins) 6557.28 (18) consecutive loss (count of losses) -5916.72 (5)
Average consecutive wins 5 consecutive losses 1


他、スイスフラン絡みでもなかなかいい成績でてます。
ポン円、ユーロ円は案の定だめだめ。

ボリンからの回帰を取る手法なので、レンジになりやすい欧州通貨同士が適当なようです。


さて、どう改良すればいいものやら。

ちょっと楽しい^^



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