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自動売買、裁量などなどもてる全てを尽くし相場と勝負しています!
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検証結果を・・・
まずはお詫びを。
先日載せた検証結果間違ってました。

どうもおかしいとおもっていたら、2%ではなく、10%のリスクでの検証でした。
なおしておきました。

2000~検証してみました。

BB手法USDpipstep最適化


これだ!という検証結果は得られませんでした。
結果、どっちでもいい???という感じです。

20pips下にいったらナンピンというのが、少し抜きに出ているようにみえますが、
その前後の関係からカーブフィッティングになっているように思えます。

ここは、最初の感覚どおり、50pipsに設定してフォワードテストします。

そのに伴い、少しパラメーターを弄りました。
ブリーフケースにおいておきますので、ご自由にどうぞ。

リアル投資は自己責任でお願いします。


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現在BB手法は3通貨(ドル円、ユーロポンド、カナダドル)での運用でしたが、

ユーロポンドに関して現在アジアタイムにトレードしているスキャルピング手法と
ほぼ同時期のエントリーとなり、相関関係が高いので、リスクが分散されておらず、
ただ2倍のロットになってリスクが増えているだけとなっていました。

新しい手法を追加した場合、現在使用している手法との相関関係を検証し、
高い場合には、よりよい手法を選択して使用するべきでした。

BB手法より、スキャルピング手法のほうがあきらかに成績がよいため、BB_EURGBPは停止します。



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BB手法ナンピン検証。
EURUSDの逆張りを検証する予定でしたが、
BB手法が調子悪いのでそちらを先にやっていきます。

ちょいと確定申告を作成していたので、時間があまりなかったのですが、
EAを作って2007年~で検証してみました。

今回は、タートルの2%ルールを使って比較してみました。
(1エントリーあたり資産の2%10%のリスクで投資)

BB手法_USDJPYナンピン検証

左は今までどおり
ボリンMA30 偏差2
フィルターMA70の方向
NY指標時間は避ける仕様。

真ん中は初回エントリーは同条件。
50pips含み損が出た時点で条件が合えばでナンピン。

右は、初回エントリーは同条件。
50pips含み損が出た時点でNY指標時間以外はエントリー。


真ん中でMaximalDDが下がりました!!!
使えるかもしれないです。

ちょっとトレード数が足りないので2000年からテストして、
50pipsというのも大まかに最適化してみたいと思います。

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最近、ユーロドルとポン円でユーロ時間から順張りトレードの練習をデモでやってるのですが、
なかなかいい感じにとれています。

EA化して検証しようとすると、
どうしてもトレードしすぎる設定になってしまうので検証がしにくいです。

複雑にプログラムを組む必要があり、
カスタムインジケーターを使ってるので
検証、最適化には時間がかかりそうです。


しかし、まさに今夕のユーロドルみたいな動きをされると逆張りすると
くらいまくってしまうので、どうしても早急に完成させたいと思っています。

ユーロドル1.3の節目ぬけましたが、こういったものがなかなかEAにはプログラムしずらいです。
指標30分前とかにシグナルがでても、トレードは停止したいとこ、そこまでプログラム化するのは・・・。

基本的に、まずまずの成績がでれば、こちらは裁量トレードがメインになりそうです。

ただ、ストップと、エグジット方法はしっかり確立させてからリアルでの運用になります。

少し時間かかると思いますが、出来次第手法説明しま~す!!!


乖離率を使ったトレード検証1
すごいですねぇ!
ハドソン川での飛行機不時着。
一人の命も失われずにすみました!
ほんとにすごい!!!
奇跡といわれていますが、訓練の賜物でしょうねぇ!
パイロットの冷静な判断は大いに見習いたいものです。

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さて、最近ドル円、ユーロポンドでスキャルピングのEAを使っていますが、
ユーロドルでも使えないかと思い検証に入りました。


エクセルでロウソク足約50000本で簡単な検証をしたので結果を・・・

乖離検証5m     乖離検証15m

*Profitは利確できなかった場合30本目で自動的にロスカットした
 場合の損失と利益とで計算しています。


検証の結果、
5分足では0.2%or0.3%乖離で思った以上の結果が出ました。
まさか、これだけでプラスの収支が出るとは思いませんでした。
後は、時間、トレンド等フィルターを加え、
ストップを付け加えて勝てるEAが作れる見込みが出てきました^^

15分足では、あまり良い結果がみられませんでした。
勝率は5分足の結果と大きくは変わりませんので30本目で自動退出は
あきらかにロスカットが遅いようです。

逆に言うなら、15分で乖離したなら30本後は大きく動いている
つまり、トレンドが出ている可能性が高いことが分かります。


ここらへんを来週EAにして、検証&最適化していきたいと思います。


結局、逆張りしか思いつかない俺・・・。
レパートリーないなぁ。

ポン円検証
ユーロ時間始めの動き出しについていったらどうなるのだろう???

ということでかる~っく検証してみました。

夏時間とか冬時間とか調整してないのでAboutです。


ポン円検証


この図は、2008年に左の基準(買いの場合16時から0.1~1円上昇した)の場合
TakeProfitまで何%の確率で到達するかを検証しました。



少しは使えそう???

ストップロスをどこにおくかがポイントになりそうです。

簡単なEAを作ってストップをOptimizationしてみたいと思います。



super signals検証
12月のみで最適化しています。
利益を保証するものではありません。
参考のみに閲覧して頂き、実際のトレードでは使用しないで下さい。



今日は為替鬼のところで検証されているsuper signals を使ってEAを作っていきたいと思います。

自分のメモ用なので、少しみずらいかもしれませんが、参考になればと思います。



まずは為替鬼さんと同様のエントリー方法として検証します。

ただ、トレーリングストップはいろんな手法などで検証する結果、
能率的とはいえないと感じているので、エグジットを変えたいと思います。


super signalsでは21のエントリーシグナルと14のエグジットシグナルがありますが、
素直にエグジットシグナルを使いたいと思います。

さらに、トレンドが出ている場合には、保有し続け、トレンドがなくなった時にエグジットします。
これにはADXを使いました。

そして、同条件で直近エントリーより15pips以上離れていたらナンピンするよう設定しました。

以下12月の検証結果です

super signal-12月


そして、ナンピン別の成績です

ナンピン優位性検証


ATRでボラと大きなトレンドが出ていないかのフィルタがかかっているのですが、
少し足りない気がします。

大きな節目をブレイクした時にはエントリーしないような設定を追加しようと思います。

簡単に100日くらいのHigh、Lowでフィルターをかける。
長期MA(500日くらい)からの乖離でフィルターをかける。


など、試してみようと思います。



勝率を上げるポイントを検証する
突然ですが、

ランダムにエントリーした場合、次の足が上にいくか下にいくかは、の確率はいくつだと思いますか?

当たり前ですが、かならず50%に近くなります。

エクセルで簡単に検証できるのでやってみて下さい。


それをふまえて、少しでもその50%の確率が変わるようなポイントを見つけることが
勝つための近道と考えます。

もちろん、損小利大であれば、50%でも十分に勝てますが、損小利大にするのはまず、

50%以上の確率で勝てるようなシステムは難しい。
プロスペクト理論が働きメンタルがかなり強い人でないと到底達成できない。

もっと書くなら、

保有期間がどうしても長くなり、その分リスクが大きくなる。
それに伴い複利運用の効果が遅くなる。

などなど私には到底出来そうにありません。

ですので、ブレイクアウトなどの順張りはリアルでは使用してません。




●そこで、今日は私がよく利用しているボリンジャーバンドを使った
勝率を上げるポイントを見つける検証です。


みなさんご存知だとは思いますが、ボリンジャーバンドというのは、
終値がボリンジャーバンド(MA20σ2)内に止まる確率が約95%超と本などにはかいてあります。

これ、検証したことありますか???


ドル円15M 50000本で検証。

終値がボリンジャー外だったのは6445本でした。

確率は87.11%です。

その他、ドル円1M、5M、1D、ポン円1M、5M、15Mでも87%~88%でした。

鵜呑みにしてはいけませんねぇ。


●ここで検証です。

終値がボリン外に出た後、
次の足の終値がボリン内に収まる確率は???

前の終値がボリン内から現在終値がボリン外に出た初回ブレイク本数 3064本

次の足でボリン内にもどった本数 1550本

確率 50.59%

約半分です。

これでは使えません。

では、ちょこっとフィルターを入れてみます。


●MA70が上昇してる時ボリン下に達した場合、またその逆の場合。

前の終値がボリン内から現在終値がボリン外に出た初回ブレイク本数 908本

次の足でボリン内にもどった本数 564本

確率 62.11%

確率が上がりました!!!


さらにいきます!

●上記プラスボリンジャーの幅が50pips以上(スクイーズしてる場面を除く想定)の場合のみ

前の終値がボリン内から現在終値がボリン外に出た初回ブレイク本数 163本

次の足でボリン内にもどった本数 114本

確率 69.94%

約70%にまであがりました!!!!


もちろん上記のまま投資には使えません。
スプレッドがあったり、ボリン自体も上下するものであるからです。


しかし、こういったように検証して少しでも多くの勝率を上げるポイントを見つけ、

どんどん武器を増やしていくことが、お金を増やすことにもなり

そして、『検証した!』という自信が精神面を強く保てるための糧となります!


勝ってらっしゃるトレーダーの方々は、これくらいは
あたりまえにやっていることだと思います。


私は、実は高校すらまともにいってないような者ですが、

昔からどちらかというと理数系で数字は好きなの方で

なんとかエクセルを勉強し、今はEAも作れるようになりました。


このように、やれば出来るんですねぇ。

案外食わず嫌いな感じで、やれば簡単でしたよ^^

みなさんもちょっとでも向上心があるならやってみることをオススメします。

ただ、高校数学をやってないせいで、σやら数式の内容がよく理解できないのが残念です。

高校行きなおしたい・・・。


さて、又なにか面白い検証結果が出ましたら載せたいと思います。

まだありますが、小出しにしないとネタが尽きる・・・^^



基本に立ち返り検証!
とりあえず最初に立ち返り、ブレイクアウトのE比率をエクセルで求めました。

エクセル久しぶりに弄るので、ちょっと忘れてます



E比率とは???

エントリーポイントからの最大順行幅平均÷最大逆行幅平均で求められます。

つまり、そのエントリーポイントにどれだけのエッジがあるかが求められます。
1以上でそのエントリーポイントはエッジがあるといえます。

下記の図は
100日高値安値ブレイクアウトエントリー
30日高値安値ブレイクアウトエグジットです。

最大順行幅と最大逆行幅を分かりやすくMT4で書いてみました。

E比率説明

そして、


E比率

上図が2008年~のポン円ブレイクシステムのE比率です。
下の数字は単純に1本目、2本目・・・ってことです。


このようにエクセルではいろいろな検証ができるんですねぇ。
ただ、これをトレードに生かすためにはメンタルが必要ですが。


さて、この後は今週の自動売買の結果を書きます。

1時間あたりの変動幅検証
分かってはいるものの、一応検証しとこうということで、やってみました。

1日あたりの平均変動幅

上記図は日本時間です。
サマータイム考慮してないので、多少差があるかもしれませんがおおよその検証なので。



16時、17時、18時台のユーロ時間。
22時、23時、24時台のNY時間があたりまえに変動幅が大きいですね。

ドル円が日本時間に少しですが動きが大きいようです。
多少ですがね。


短期の逆張りは良いけど、順張り(トレンドフォローは)は上記時間にエントリーというのが
望ましいといえるんじゃないでしょうか。


現在トレンドフォローの手法を考えていますが、
時間指定をしないと、勝てるシステムができそうにないので検証してみました!


ねらい目はやっぱり16時台ですかねぇ。

仕事してる時は、17時に仕事が終わって、
急いで帰るとしっかり動いているということが多かったのが思い起こされます。


エントリーをユーロ時間に絞ってやってみます!





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